報 告 人：馮新偉，山東大學中泰證券金融研究院教授

報告時間：2024年5月7日下午14:00-15:00

報告地點：騰訊會議411 462 343

報告摘要:We study a class of stochastic linear-quadratic mean-field team involving a large number of weakly-coupled agents. Specifically, all agents are heterogenous with continuum diversity, thus they are more practical than homogeneous-type and the finite-type heterogeneous. A novel unified approach is proposed under which the intractable continuum heterogeneity can be converted to a more tractable homogeneity. As a trade-off, the underlying randomness is augmented, and all agents become weakly-exchangeable. Related asymptotic optimality is also established.

報告人簡介：馮新偉，2016年獲山東大學博士學位，2016年8月至2018年8月，2018年9月至2019年8月先后在香港中文大學和香港理工大學從事博士后研究，2019年入職山東大學，獲聘山東大學齊魯青年學者，主要從事倒向隨機微分方程、隨機最優控制與概率極限理論等方面的研究。在《Science China. Mathematics》、《The Annals of Applied Probability》、《SIAM Journal on Control and Optimization》、《IEEE Transactions on Automatic Control》、《Automatica》、《Applied Mathematics & Optimization》、《Journal of Theoretical Probability》等期刊發表論文30余篇，主持國家自然科學基金面上項目、青年基金項目以及山東省自然科學基金青年基金項目，以骨干成員參加科技部重點研發項目和國家自然科學基金天元基金項目。